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二是国内金融开放与人民币国际化相协调。从过去的经验看,资本项目开放需要一个灵活、具有弹性的汇率制度相配合。我国利率与汇率市场化改革取得重大进展,人民币汇率弹性不断增强,目前人民币汇率在合理均衡水平附近波动,且人民币国际化不断取得进展。三是内外政策环境适宜,资本流入态势明显。欧洲重启QE、日本实施“负利率+QQE”、美国“扩表+低利率”等,欧美流动性“水位”不断升高,叠加人民币资产估值低洼与国内稳健的货币政策,资本将持续呈现流入态势。

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人民币波动幅度骤然扩大,吸引了越来越多波动性套利交易资本入场。所谓波动性套利,即国际投机资本通过买入远期期权产品组合,围绕人民币兑美元汇率波动性扩大机会,套取相应的无风险汇差收益。具体而言,这些国际投机资本双管齐下,一方面利用按周借入更多离岸人民币头寸进行抛售,迫使人民币下跌且波动幅度增加;另一方面则通过买入波动性套利期权产品“放大”远期外汇市场的人民币沽空力度,从而吸引更多国际资本跟风买跌人民币套利。

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